用户名:

密码:

验证码:

2016年
当前位置:主页 > 期货期指 >

【中信期货】宏观策略:全球波动率指数跟踪周度报告

2018-07-17 20:37 国尚新闻网 点击次数 :

【中信期货】宏观策略:全球波动率指数跟踪周度报告

2018-07-15 18:34 来源:中信期货研究资讯 期货 /美股 /涨跌停

原标题:【中信期货】宏观策略:全球波动率指数跟踪周度报告

关 注

我们每周发布波动率指数跟踪报告,试图对全球市场上大类资产的波动情况进行观测。我们选取了彭博中86个不同类型的指数,包含28个股票指数、20个利率/债券指数、33个外汇指数和5个商品指数,综述性的反映不同地域市场隐含波动率和历史波动率表现。

股市方面,美股方面,上周非农数据超预期,市场对美国经济前景感到乐观,本周初科技股推动美股上涨。受贸易摩擦担忧加剧以及市场对于新兴市场风险的担忧,周三能源板块追随油价下跌,美股跟随亚太股市下跌逾0.71%。周四美股反弹,科技股再次带动股指上涨。本周美股VIX跌5.91%,短期隐含波动率VXST跌8.17%。欧洲方面,周三欧股也难逃全球股市大跌趋势,结束6连涨,叠加欧洲央行在加息时间点上存在分歧,Stoxx50当日跌幅达到1.47%。周四避险情绪缓和,Stoxx50涨0.68%。本周Stoxx50IV下跌8.70%。英国方面本周FTSE100震荡偏强,本周IV下跌14.61%。亚洲方面,避险情绪不改本周整体涨势,本周日经指数IV跌7.32%。国内A股本周震荡上涨,沪深300HV涨3.45%。截至7月12日,港股在周二超1%的下跌后很快收回跌幅,本周IV下跌12.11%。

外汇方面,美国6月CPI同比涨2.9%,为2012年2月以来的最大涨幅。美国6月PPI大超预期,同比增幅创逾六年最大。美联储主席发言偏鸽:贸易政策影响经济,联储有降息等工具。克利夫兰和费城联储主席费城联储主席表示今年仍可能还有两次加息。美元指数本周呈上扬趋势,HV上涨0.92%。加拿大方面,加央行宣布加息,符合市场预期,但加元升值幅度有限。欧元方面,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧。欧元本周连续贬值,IV上涨5.29%。英国方面,退欧意外生变,英国外长和退欧事务一二把手辞职,英镑下挫。周四发布退欧白皮书,但市场暂时反映平平。本周英镑IV涨8.91%。日元方面,周三避险情绪推动日元小幅升值,但情绪退散后日元兑美元再度大幅走弱,本周日元IV上涨12.46%。人民币方面,本周离岸人民币一度跌破6.72,本周人民币IV上涨8.96%。土耳其总统任命女婿当财长,并誓言降息,里拉大跌。本周新兴市场货币行情堪忧,IV上涨7.66%。

债券方面,美债方面,由于6月CPI和PPI数据乐观,本周美国10年和30年期国债收益率均上涨。本周CBOE10年期美国国债IV下跌0.54%,CBOE利率掉期IV跌2.08%。国内方面,本周中国央行共开展300亿逆回购,1000亿元逆回购到期,资金面延续趋松。本周中债企业债总指数HV涨0.12%,中债高收益级企业债指数HV涨0.03%。

商品方面,本周彭博商品指数历史波动率(30日)周度上涨18.28%。本周贸易局势紧张导致商品板块经历大跌,上周美国EIA原油库存环比远高于市场预期降幅。利比亚宣布恢复东部的原油出口,原油大跌。美大豆跌至2008年来最低,伦铜伦锌伦铅跌至约一年最低,黄金跌逾1%。本周能源HV涨13.56%,工业金属HV涨12.61%,农产品HV涨1.28%。

金融状况指数反映了一个地区的金融环境松紧情况,包含了利率、汇率、股票、信用利差和房地产市场等信息。本周,彭博美国金融状况指数于居正值区间小幅上涨,欧元区金融状况指数上涨逼近零值。亚太(除日本)金融状况继续承压,指数处于负值区间小幅震荡。

本周(7月6日- 7月12日)我们继续对全球市场波动率进行监测。我们选取了彭博中86个不同类型的指数,涵盖了全球不同地域(欧美国家、新兴市场/金砖国家、亚太地区)的股票、债券、外汇和商品资产。其中,波动率指数以隐含波动率(IV)指数的直接观测为主;部分地区或资产没有隐含波动率指数的,以其标的资产指数的历史波动率(HV)近似替代。数据时间长度为一年,历史波动率均为年化数据。

全球市场波动率回顾1. 各类资产波动率分地区纵览

股票类,美股方面,上周非农数据超预期,市场对美国经济前景感到乐观,本周初科技股推动美股上涨。受贸易摩擦担忧加剧以及市场对于新兴市场风险的担忧,周三能源板块追随油价下跌,美股跟随亚太股市下跌逾0.71%。周四美股反弹,科技股再次带动股指上涨。本周美股VIX跌5.91%,短期隐含波动率VXST跌8.17%。欧洲方面,周三欧股也难逃全球股市大跌趋势,结束6连涨,叠加欧洲央行在加息时间点上存在分歧,Stoxx50当日跌幅达到1.47%。周四避险情绪缓和,Stoxx50涨0.68%。本周Stoxx50IV下跌8.70%。英国方面本周FTSE100震荡偏强,本周IV下跌14.61%。亚洲方面,避险情绪不改本周整体涨势,本周日经指数IV跌7.32%。国内A股本周震荡上涨,沪深300HV涨3.45%。截至7月12日,港股在周二超1%的下跌后很快收回跌幅,本周IV下跌12.11%。

外汇方面,美国6月CPI同比涨2.9%,为2012年2月以来的最大涨幅。美国6月PPI大超预期,同比增幅创逾六年最大。美联储主席发言偏鸽:贸易政策影响经济,联储有降息等工具。克利夫兰和费城联储主席费城联储主席表示今年仍可能还有两次加息。美元指数本周呈上扬趋势,HV上涨0.92%。加拿大方面,加央行宣布加息,符合市场预期,但加元升值幅度有限。欧元方面,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧。欧元本周连续贬值,IV上涨5.29%。英国方面,退欧意外生变,英国外长和退欧事务一二把手辞职,英镑下挫。周四发布退欧白皮书,但市场暂时反映平平。本周英镑IV涨8.91%。日元方面,周三避险情绪推动日元小幅升值,但情绪退散后日元兑美元再度大幅走弱,本周日元IV上涨12.46%。人民币方面,本周离岸人民币一度跌破6.72,本周人民币IV上涨8.96%。土耳其总统任命女婿当财长,并誓言降息,里拉大跌。本周新兴市场货币行情堪忧,IV上涨7.66%。

共2页: 上一页12下一页 更多精彩:白菜帮(http://www.tbbcb.com)
(责任编辑:管理员)
文章人气:
(请您在发表言论时自觉遵守互联网相关政策法律法规,文明上网,健康言论。)
用户名:
验证码: